ポートフォリオ最適化
収益率とリスクのトレードオフを運用目的に合わせて調整することが可能！
当社で取り扱うFixstars Amplifyを用いた「ポートフォリオ最適化」 についてご紹介いたします。 最適化にはヒストリカルデータ方式に基づく推計値を用います。 ヒストリカルデータ方式とは、過去の値動きデータに基づいて 資産の期待収益率やリスクを求める推計方法です。 最適化したポートフォリオは、単一株に投資した場合と比べると平均的な 収益率は低いですが、収益率のばらつきが小さくなっていることが分かります。 【掲載内容】 ■株価データの取得 ■最適ポートフォリオ求解のための定式化及びソルバの実装 ■最適化の実行と評価 ■運用シミュレーション ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。
- 企業：株式会社Fixstars Amplify
- 価格：応相談
